报告题目：Numerical methods for second-order stochastic differential equations via Wong-Zakai approximation

报告人：曹婉容教授 东南大学

报告时间：2021年5月14日 10:00-12:30

报告地点：腾讯会议 438655622

报告摘要：In this work, a finite difference scheme combined with a truncated spectral expansion of white noise is presented for solving second-order stochastic differential equations (SDEs) with additive white noise. Consistency of the approximate equation, which is obtained by replacing the white noise with its spectral truncation, is considered in mean-square sense. Based on it, a full discrete scheme is constructed and the mean-square convergence order of numerical solution is investigated. Numerical examples show that the presented scheme is of 1.5-order convergence in mean-square sense, which verifies the theoretical findings and is a half order higher than converting the equation to a two-dimensional system and using the Euler-Maruyama scheme to solve it directly. It is also illustrated that the piecewise version of the spectral approximation of white noise plus proper time discretization works well for long-time simulation.

曹婉容，教授，博士生导师. 2004年在哈尔滨工业大学获得理学博士学位后，加入东南大学数学系，现任东南大学数学学院副院长。2010年9月至2011年8月获国家留学基金委资助访问布朗大学应用数学系，并分别于2012年5月到8月、2013年6月到8月、2014年6月到8月、2015年6月到7月作为访问副教授在布朗大学应用数学系进行学术研究与交流合作。曹婉容教授的研究方向主要是随机微分方程、分数阶微分方程及延迟微分方程的高效数值方法，包括数值方法的建立、收敛性与稳定性分析、刚性及非线性问题的数值算法，以及生物、控制、金融等领域中相关应用问题的数值模拟与大规模计算等，论文发表在SIAM J. Sci. Comput., J. Comput. Phys.等计算数学顶级刊物。欢迎广大师生踊跃参加！