毛学荣教授学术报告

发布时间:2019年03月14日 作者:甘四清   消息来源:    阅读次数:[]

报告题目:The Truncated Euler-Maruyama Method for Stochastic Differential Delay Equations

报告人:毛学荣教授,英国斯克莱德大学(University of Strathclyde)

报告时间:2019年3月21日(星期四)10:00-12:00

报告地点:数学楼一楼145报告厅

摘要:The numerical solutions of stochastic differential delay equations (SDDEs)

under the generalized Khasminskii-type condition were discussed by Mao (2011)

and the theory there showed that the Euler--Maruyama (EM) numerical solutions converge to the true solutions \emph{in probability}. However, there is so far no result on the strong convergence (namely in $L^p$) of the numerical solutions for the SDDEs under this generalized condition. In this paper, we will use the truncated EM method developed by Mao (2015) to study the strong convergence of the numerical solutions for the SDDEs under the generalized Khasminskii-type condition.

报告人简介:毛学荣教授是英国斯克莱德大学数学与统计系教授、英国苏格兰皇家学院院士。最近他还获得英国沃弗森研究功勋奖。他是国际知名的随机稳定性和随机控制领域的专家,在本学科领域享有很高的声誉, 为现代随机稳定性领域的奠基人. 他擅长随机分析,在对随机系统处理方面,提出了系列处理方法与技巧,颇具特色,被广泛采用,在该领域做出了巨大的贡献。例如,对噪声镇定给出了科学的理论,被后续跟踪者所广泛推崇;在随机系统数值计算方面做出了开创性的工作;在随机人口理论方面做出了突出的贡献;在随机系统LaSalle原理方面做出了开拓性的工作;并在随机跳变系统理论方面进行深入的研究。至今, 已出版学术专著五部,在国际SCI学术杂志上发表论文200余篇。有10多篇论文进入Science Direct最热门文献(TOP 25 Hottest Articles)。其出版的专著被该领域研究人员广发推崇、使用、引用,如专著:“Stochastic Differential Equations and Their Applications (the 2nd ed.), Elsevier, 2007“ 已被Google Scholar检索3900多次.



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