熊捷教授学术报告

发布时间:2018年04月05日 作者:唐颖   消息来源:    阅读次数:[]

BSDE and SPDE with Holder continuous coefficient and applications

Jie Xiong

南方科技大学

The connection between backward stochastic differential equations (BSDE) and stochastic partial differential equations (SPDE) developed by Pardoux and Peng is extended to equation with Holder continuous coefficients. As applications, uniqueness of solutions for some SPDEs are obtained.

时间:2018年04月07日上午10:00—11:00

地点:145小学术报告厅

熊捷教授简介:熊捷教授, 湖南益阳人

1979-1983 北京大学 数学系 本科

1983-1986 北京大学 数学系 硕士研究生

1986-1990, 美国北卡罗来纳州大学教堂山分校, 数学系,博士

1993-2014年在美国田纳西大学(University of Tennessee)担任助理教授、副教授、教授;

2014-2017,任澳门大学教授以及田纳西大学兼职教授;

2018年至今任职于南方科技大学

熊教授的研究领域包括随机微分方程、马氏过程、极限理论、随机分析、数理金融等,在Annals of Probability, Probability Theory and Related Field, Annals of Applied Probability , Stochastis Process. Appl., SIAM J. Control Optim. 等期刊发表论文90余篇。



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