2017年泛函分析及其在金融数学中的应用研讨会

发布时间:2017年10月31日 作者:唐颖   消息来源:业务办    阅读次数:[]

2017年泛函分析及其在金融数学中的应用研讨会

本研讨会旨在加强国内泛函分析及其在金融数学中应用的交流与合作,共同探讨该方向目前与未来共同关心的热点与困难问题。欢迎有兴趣的师生参加。

时间:2017年10月26日-29日

报到地点:福盛源大酒店

报告地点:中南大学数学与统计学院145报告厅

报告题目:L0-convex compactness anditsapplications

报告人:郭铁信教授,中南大学

报告时间:2017年10月28 号上午8:30-10:30

报告题目:On structure testing for component covariance matrices of a high-dimensional mixture

报告人:李卫明,博士,上海财经大学 统计与管理学院,助理教授

报告时间:2017年10月28号上午10:30-11:30

报告题目:Some advances on noncommutative martingale inequalities

报告人:焦勇,教授,中南大学

报告时间:2017年10月28号下午14:30-15:30

报告题目:弱Orlicz鞅空间的Marcinkiewicz 型插值定理及应用

报告人:任颜波,副教授,河南科技大学

报告时间:2017年10月28号下午15:30-16:30

报告题目:随机Banach格及其积分表示

报告人:赵世恩,副教授,首都师范大学

报告时间:2017年10月28号下午16:30-17:30

报告题目:随机赋范模几何理论的一些进展

报告人:曾小林,博士,重庆工商大学

报告时间:2017年10月29 号上午8:30-9:30

报告题目:A Characterization for a Complete Random Normed Module to Be Mean Ergodic

报告人:张霞,副教授,天津工业大学

报告时间:2017年10月29 号上午9:30-10:30



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